Анализ и прогнозирование рыночных рисков.dor_БАК_24-126-Б

Скачать тест — (Анализ и прогнозирование рыночных рисков.dor_БАК_2_2b1b9625.pdf)

Деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи или отклонения от цели, — это …
Мотивирует к инновациям и росту … функция риска
Минимизирует потенциальные убытки и защищает от непредвиденных ситуаций … функция риска
… риск возникает под влиянием общих факторов, затрагивающих рынок в целом, и охватывает все предприятия, представленные на рынке, этот риск нельзя устранить диверсификацией
Возникает под воздействием уникальных, специфических для отдельного предприятия факторов и может быть сокращен путем диверсификации … риск
Стратегия, подразумевающая распределение ресурсов, как правило, в отношении финансовых активов и инвестиций, — это …
Под … влияния неопределенности необходимо понимать отклонение от ожидаемого результата или события (позитивное и/или негативное)
Состояние, которое представляет собой неизвестный или неприемлемый риск убытков для страховой компании, — это … риск
Сопоставьте черты риска и их характеристики:
Установите верную последовательность управления рисками:
Компания ABC планирует инвестировать в новый проект и хочет оценить возможные риски. Какой из нижеперечисленных подходов лучше всего подходит для анализа рисков проекта с учетом неопределенности внешних факторов?
Инструменты в оценке отношения инвесторов к риску, которые не только позволяют измерить, насколько сильно человек избегает рисков, но и дают возможность сравнивать предпочтения разных инвесторов на основе математических вычислений, — это … неприятия риска Кеннет Эрроу и Джон Праттом
Сумма денег, которую человек готов принять сейчас вместо возможности получить больше в будущем, но с риском, — это … эквивалент
Функцию … полезности используют, чтобы описать поведения индивидов, которые хотят максимизировать ожидаемую полезность
… функция полезности представлена в виде y = a × log(x) + b, где y — полезность, x — доход, а и b — параметры функции
Функция … дохода индивида в аналитике рисков представляет собой математическую модель, которая описывает, как изменения в доходе влияют на уровень удовлетворения или полезности для индивида
Для людей, не склонных к риску, функция полезности будет … , где предельная полезность уменьшается с увеличением риска
Индивиды, которые склонны к риску — это …
Люди, которые взвешивают все за и против, прежде чем принять решение, то есть они не будут искать риска специально, — это …
Установите соответствие между типами моделей выбора и их характеристиками:
Установите верную последовательность шагов вычисления индексов неприятия риска Эрроу-Пратта:
Компания DEF планирует выйти на новый рынок с высокой степенью неопределенности. Какой подход к принятию решения лучше всего подойдет для минимизации рисков?
Торговая стратегия на финансовых рынках, предполагающая одновременную покупку и продажу одного и того же актива на разных платформах или рынках для получения прибыли от временной разницы в ценах, — это …
Модель … на капитальные активы (САРМ) — это метод, который используют, чтобы определить портфель ценных бумаг по рискам и доходам каждого актива
Равновесная модель цен на финансовые активы, которая обеспечивает понятную и гибкую основу для работы по важным темам инвестиционного управления, — это теория … ценообразования
Размещение капитала с целью получения прибыли – это …
Мера зависимости между двумя или более случайных переменных – это …
Если бета-коэффициент … 1, то актив менее волатилен, чем рынок
Наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания – это …
Модель Марковица предположил американский экономист Гарри Марковиц в … году
Установите соответствие между подходами к теории построения портфеля и их характеристиками:
Установите верную последовательность построения модели Марковица:
Компания GHI сталкивается с волатильностью валютных курсов, которая может повлиять на её международные сделки. Какой метод моделирования и прогнозирования финансовых рисков будет наиболее эффективным для управления валютным риском?
Риск потерять активы из-за изменений рыночных факторов, таких как колебания процентных ставок, валютных курсов, цен на товары и акции, — это … риск
Риск снижения цены акций, то есть риск, который описывает возможность потерять стоимость акций из-за изменений на рынке, — это … риск
Показатель, который определяет период времени до полного возврата инвестиций в финансовый актив, — это …
Один из методов защиты инвестора от изменения процентных ставок, который позволяет минимизировать риск убытков, связанных с изменением процентных ставок, путем создания баланса между долговыми ценными бумагами с различными сроками погашения, — это … портфеля
Соглашение между двумя сторонами о том, что одна сторона будет выплачивать другой стороне разницу между процентными ставками на двух финансовых инструментах, таких как облигации, — это процентный
Производная ценная бумага, или дериватив, то есть это договор между продавцом и покупателем, который позволяет согласиться о будущей покупке или продаже облигаций по заранее оговоренной цене, — это …
…-коэффициент показывает, насколько актив (например, акции компании) чувствителен к изменениям на рынке в целом
…-коэффициент показывает, насколько доходность актива превышает ожидаемую доходность, которая была бы справедлива с учетом его бета-коэффициента
Сопоставьте виды рыночных рисков с их определениями:
Установите верную последовательность расчета дюрации и иммунизации портфеля на примере облигации:
Компания рассматривает возможность инвестирования в портфель акций различных компаний на фондовом рынке. Какая из нижеперечисленных мер рыночного риска наиболее полезна для оценки волатильности портфеля?
Вероятность недополучить прибыль в планируемом размере или понести убытки от финансовых, торговых и кредитных операций из-за изменчивости соотношения валют, — это … риск
Сочетание покупки и продажи одинаковых сумм валюты в разные сроки исполнения сделки – это …
Техника, позволяющая оценить валютные риски путем генерации множества возможных будущих сценариев курсов валют на основе случайных выборок, — это метод …
Риск, связанный с неисполнением или задержкой исполнения трансакции в системе исполнения сделок, — это … риск
Вероятность получения хозяйствующими субъектами экономических потерь свыше прогнозных величин — это … риск
Риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий — это … риск
Устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги – это …
Использование финансовых инструментов для защиты от неблагоприятных изменений курсов – это …
Установите соответствие между статистическими методами и их характеристиками:
Установите верную последовательность анализа рисков и оценки угроз:
Компания XYZ имеет многочисленные операции в различных странах и подвержена риску валютных колебаний. Какой метод моделирования валютных рисков наиболее эффективен для прогнозирования потенциальных потерь из-за изменений курсов валют?
Вероятность того, что заемщик не сможет выполнять свои обязательства по возврату кредита в согласованные сроки, — это … риск
Процесс оценки финансового состояния и платежеспособности потенциального заемщика, основанный на анализе его финансовой отчетности, кредитной истории, а также ряда других факторов, — это … анализ заемщика
Коэффициент текущей … показывает способность компании рассчитываться по краткосрочным обязательствам
Коэффициент … отражает долю собственных средств в финансировании компании
Коэффициент … показывает, какую долю в структуре финансирования занимают заемные средства
Системы, позволяющие оценить вероятность невозврата кредита заемщиком на основании ряда критериев, — это … методики оценки кредитного риска
Из-за возможных сбоев в внутренних процессах, системах или из-за человеческого фактора возникает … риск
С возможными потерями из-за изменений на рынке, таких как колебания цен на акции, валюты или сырьевые товары, связан … риск
Установите верную последовательность этапов в классическом анализе заемщика:
Банк рассматривает заявку на кредит от потенциального заемщика. Какой метод оценки кредитного риска позволит наиболее точно оценить вероятность дефолта этого заемщика?
Установите соответствие между методиками оценки кредитного риска и их характеристиками:
Свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной, — это …
Финансовые показатели, рассчитываемые на основании отчётности предприятия для определения номинальной способности компании погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих активов, — это … ликвидности
Способность предприятия своевременно и в полном объёме выполнять свои платёжные обязательства – это …
За то, как компания управляет своими делами, насколько хорошо компания спланировала свои доходы и расходы, умеет ли она аккуратно управлять своими активами отвечают … факторы
Разница между активами и обязательствами организации – это … капитал
Коэффициент … ликвидности показывает, может ли компания покрыть свои краткосрочные обязательства с помощью текущих активов. Идеальное значение — от 1,5 до 2
Коэффициент … ликвидности вычисляется как соотношение наиболее ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Это показывает, насколько быстро компания может погасить свои срочные долги без продажи запасов. Оптимальное значение — выше 1
Коэффициент … ликвидности отражает способность компании покрыть краткосрочные обязательства с помощью самых ликвидных активов, таких как наличные деньги и краткосрочные вложения. Желательно, чтобы этот показатель был не меньше 0,2-0,5
Установите соответствие между видами ликвидности и их характеристиками:
Упорядочьте этапы процесса моделирования риска ликвидности в правильном порядке:
Вы работаете в финансовом отделе крупной компании. Ваша компания столкнулась с неожиданным дефицитом ликвидности из-за резкого увеличения затрат на производство. Какой метод моделирования рисков ликвидности наиболее подходит для оценки этой ситуации?
Риск, который отражает вероятность потери или неопределенности дохода или стоимости актива в результате изменения процентных ставок на рынке, — это … риск
Уровень процентной ставки, устанавливаемый Центральным банком страны, который определяет базовый уровень затрат за заем денег для коммерческих банков и других финансовых учреждений, — это … процентная ставка
Процентная ставка, которую банки и другие кредиторы устанавливают для своих клиентов при выдаче кредитов, — это … процентная ставка
Ставка по … — это процентная ставка, которую заемщик обязан выплачивать за пользование заемными средствами
Процесс управления финансовыми рисками, связанными с процентными изменениями, которые могут повлиять на стоимость активов, обязательств и доходов компании, — это … риска
Стратегия, при которой инвестор распределяет свои инвестиции между различными типами активов или инвестиционными инструментами, — это … портфеля
Риск … связан с изменениями процентных ставок на рынке и влияет на стоимость заемных средств и инвестиций
Риск … возникает при разнице между краткосрочными и долгосрочными процентными ставками
Установите соответствие между инструментами для управления процентным риском и их характеристиками:
Упорядочьте этапы процесса моделирования процентных рисков в правильном порядке:
Банк рассматривает возможность выдачи займа с переменной процентной ставкой. Какой метод прогнозирования процентных рисков поможет банку оценить вероятность изменения ставок в будущем?
Непредсказуемые события, проявление которых может приводить к потерям, ущербу, убыткам, но может явиться причиной выигрыша, получения дополнительного дохода, — это … риски
Возможность потерять деньги из-за неожиданных обстоятельств – это … риск
Состояние, при котором невозможно точно предсказать будущие события, — это …
Основное понятие, которое определяется как отношение числа благоприятных исходов к общему числу возможных исходов, — это … события
Оптимизировать инвестиции и достигнуть баланс между риском и доходностью помогает …
События, при которых наступление одного не влияет на вероятность наступления другого, — это …
Установите соответствие между принципами аксиом и их обозначением:
Установите соответствие между видами рисков и их характеристиками:
Упорядочите этапы разработки стратегий управления рисками в верном порядке:
Упорядочите действия при внедрении системы управления рисками в верной последовательности:
Функция ϕ(x) называется … , если для любых двух значений аргумента x1, x2 и чисел λ1, λ2 ≥ 0, λ1 + λ2 = 1, выполняется неравенство ϕ(λ1×1 + λ2×2) ≤ λ1 ϕ(x1) + λ2ϕ(x2)
… функция представлена в виде y = a × x + b, где y — полезность, x — доход, а и b — параметры функции
… функция полезности представлена в виде y = a × x2 + b × x + c, где y — полезность, x — доход, а, b и c — параметры функции
Для людей, равнодушных к риску, функция полезности будет …
Люди, которые избегают риска и предпочитают путь с минимальным количеством «сюрпризов», — это …
Для людей, склонных к риску, функция полезности будет …
Сопоставьте методы расчета безрискового эквивалента с их характеристиками:
Сопоставьте типы рисков с их описанием:
Упорядочьте этапы расчета коэффициента Трейнора в правильном порядке:
Установите правильную последовательность расчета коэффициента Шарпа:
Ожидаемую … определяют по формуле
Рыночная … компании — это показатель, который характеризует привлекательность компании с точки зрения выгодности покупки, то есть с учётом возможных доходов, которые она может принести
Мера волатильности или систематического риска ценной бумаги или портфеля по сравнению с общим рынком – это … в финансовом анализе
Если бета-коэффициент … 1, то актив более волатилен, чем рынок.
Коэффициент … (q) рассчитывается по формуле $q = P/C$, где $P$ – размер рыночной капитализации, $C$ – стоимость всех активов компании
Если бета-коэффициент … 1, то актив имеет ту же волатильность, что и рынок
Сопоставьте виды финансовых рисков с их определениями:
Сопоставьте инструменты управления рисками с их функциями:
Упорядочьте этапы построения модели САРМ (Capital Asset Pricing Model) в правильном порядке:
Установите правильный порядок построения модели Тобина:
Основной принцип стратегии … заключается в том, что при изменении процентных ставок убытки от облигаций сроком погашения в одно время компенсируются доходами от облигаций сроком погашения в другое время.
Метод … — это компьютерный метод моделирования, который генерирует большое количество возможных будущих сценариев доходностей на основе случайных выборок
Рыночный риск … — это риск потерять деньги из-за нестабильных цен на рынке и невозможности быстро продать/купить без потерь.
Условия в облигациях, которые позволяют вам погасить их до наступления срока погашения, — это …
Возможность быстро продать активы, например, сырьё, ценные бумаги, недвижимость, близко к их рыночной цене, — это …
Сопоставьте методы оценки рыночного риска с их описаниями:
Сопоставьте меры рыночного риска с их характеристиками:
Упорядочьте этапы расчета VaR с использованием метода Монте-Карло в правильной последовательности:
Упорядочьте этапы расчета VaR с использованием параметрического метода в правильной последовательности:
Система экономических отношений, которые складываются между его участниками в процессе осуществления операций с валютными ценностями, проведения международных расчётов и сделок с финансовыми инструментами, номинированными в иностранной валюте, — это … рынок
Количественное увеличение и качественное совершенствование общественного продукта и факторов его производства – это … рост
Устойчивое состояние политической системы, основанное на способности реагировать на поступающие в неё требования, принимать эффективные решения и воплощать их в жизнь – это … стабильность
Договор, который даёт право купить товар, валюту, базовый актив по установленной стоимости в оговорённую дату, — это …
Распределение инвестиций между разными валютами и рынками – это …
Адаптация цен и контрактов для учета валютных рисков – это …
Установите соответствие между видами анализа и их характеристиками:
Сопоставьте методы прогнозирования валютных рисков с их характеристиками:
Упорядочьте этапы процесса моделирования валютных рисков в правильном порядке:
Упорядочьте действия по управлению валютными рисками в правильной последовательности:
Риск потерь, которому подвержен кредитор из-за того, что заемщики не выполнят свои обязательства по возвращению кредитов, — это … риск портфеля
Ответ: кредитный Сумма кредита × Вероятность дефолта × Ожидаемый убыток при дефолте = …
Инструмент, который позволяют классифицировать заёмщиков по уровню риска на основе комплексного анализа финансового состояния, кредитной истории и других факторов, — это … системы
Метод оценки и управления кредитными рисками на уровне портфеля кредитов, который включает в себя разработку моделей для оценки корреляции между различными кредитами и определение оптимального соотношения между риском и доходностью портфеля, — это … анализ
… риск связан с решениями управления и внешними событиями, которые могут повлиять на достижение стратегических целей компании
Неспособность заемщика выполнить свои обязательства по кредиту в установленные сроки – это …
Сопоставьте методы оценки кредитных рисков с их описанием:
Сопоставьте этапы оценки кредитных рисков с их описанием:
Упорядочьте этапы процесса оценки кредитных рисков в правильном порядке:
Упорядочите этапы способа управления кредитным риском в правильном порядке:
Процесс, который позволяет оценить, как гипотетические ситуации влияют на ликвидность компании, который помогает рассмотреть потенциальные проблемы и разработать стратегии, как их предотвратить, — это … моделирование ликвидности
Набор правил и стандартов, которые определяют, сколько ликвидных активов должен иметь стартап и как он может их использовать, — это … ликвидности
Анализ способности компании справиться с экстремальными ситуациями – это … -тестирование
Резервные средства, которые компания держит на случай финансовых неожиданностей, — это … ликвидности
Документ, в котором описаны цели и планы бизнеса, а также способы их достижения, — это …
Сценарное моделирование позволяет заранее увидеть потенциальные проблемы – это … рисков
Расположите этапы разработки стресс-тестирования для оценки риска ликвидности в правильном порядке:
Расположите этапы процесса мониторинга ликвидности в правильном порядке:
Сопоставьте методы моделирования рисков ликвидности с их характеристиками:
Сопоставьте методы прогнозирования ликвидности с их ключевыми особенностями:
Финансовые … — это контракты, цены на которые зависят от изменений в стоимости других активов или финансовых инструментов
… управление портфелем предполагает активное вмешательство в состав портфеля с целью максимизации доходности и минимизации риска
… управление портфелем, напротив, предполагает минимальное вмешательство в состав портфеля с целью повторения рыночного индекса или другого эталонного показателя
Процесс определения максимально допустимого уровня потерь или изменений в доходах, связанных с процентным риском, — это …
Лицо или учреждение, дающее деньги или товары в долг, в кредит, — это …
Риск … связан с возможностью неоптимального использования доходов от инвестиций при их последующем вложении
Сопоставьте этапы процесса прогнозирования процентных рисков с их описанием:
Сопоставьте методы прогнозирования процентных рисков с их применением:
Расположите этапы оценки чувствительности к изменениям процентных ставок в правильном порядке:
Упорядочьте этапы процесса прогнозирования будущих изменений процентных ставок в правильном порядке:
Финансовый аналитик компании XYZ хочет оценить кредитный риск контрагента. Какой метод ему следует использовать для получения наиболее точной оценки риска?
Банк рассматривает возможность выдачи крупного кредита крупному бизнесу. Какой подход к управлению рисками должен использовать банк для минимизации возможных убытков?
Инвестиционная компания рассматривает три проекта, каждый из которых имеет разные уровни риска и ожидаемую доходность. Какой критерий выбора следует использовать для принятия наиболее рационального решения?
Руководитель проекта сталкивается с необходимостью выбора поставщика, зная, что каждый поставщик имеет разный уровень надежности и цен. Какой метод следует использовать для принятия решения?
Инвестиционный фонд рассматривает возможность вложения средств в акции высокотехнологичных компаний, но беспокоится о высоком уровне систематического риска. Какой подход к прогнозированию финансовых рисков будет наиболее обоснованным?
Банк рассматривает возможность расширения своего кредитного портфеля за счет предоставления новых видов кредитов малому и среднему бизнесу. Какой метод моделирования и прогнозирования кредитных рисков следует использовать для минимизации потенциальных убытков?
Инвестор планирует вложить средства в ценные бумаги на длительный срок и интересуется возможностью их потерь из-за рыночных колебаний. Какая мера рыночного риска наилучшим образом отражает вероятность значительных убытков?
Трейдер рассматривает возможность торговли фьючерсами на сырьевом рынке и хочет оценить рыночные риски этой стратегии. Какая мера рыночного риска наиболее полезна для предсказания потерь при изменении цен на сырье?
Инвестор рассматривает возможность инвестирования в иностранные активы, но беспокоится о риске валютных колебаний. Какой метод прогнозирования валютных рисков наилучшим образом поможет ему оценить потенциальные потери?
Компания регулярно заключает международные сделки и сталкивается с риском валютных колебаний. Какая методология прогнозирования валютных рисков наиболее подходит для ее использования?
Инвестор рассматривает возможность приобретения облигаций компании для долгосрочных инвестиций. Какой метод прогнозирования кредитного риска поможет инвестору оценить вероятность дефолта этой компании?
Финансовый аналитик проводит оценку кредитного риска для портфеля кредитов банка. Какой метод оценки кредитного риска наиболее надежен для определения общей кредитной ситуации в портфеле?
Вы руководитель отдела финансового анализа в банке. Вам поручили оценить возможные последствия резкого снижения ставок рефинансирования центрального банка для ликвидности вашего банка. Какой метод прогнозирования рисков ликвидности наиболее эффективен в этом случае?
Вы финансовый аналитик, работающий в страховой компании. Вам необходимо определить оптимальный уровень ликвидных резервов для покрытия потенциальных выплат по страховым полисам. Какой метод моделирования рисков ликвидности следует применить в этой ситуации?
Инвестор планирует приобрести облигации с фиксированной доходностью, но беспокоится о возможности потерь из-за будущих изменений процентных ставок. Какой метод моделирования процентных рисков поможет инвестору оценить потенциальные потери?
Финансовый аналитик занимается анализом процентных рисков для портфеля ценных бумаг. Какой метод прогнозирования процентных рисков наиболее полезен для определения потенциальных потерь в портфеле?