Эконометрические методы в экономике и финансах.м_фэ

Скачать тест — (Эконометрические методы в экономике и финансах.м_ф_7e5ae427.pdf)

1. Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и одну объясняемую, то она называется:
2. Регрессия — это:
3. Значение параметра аj полученное больше нуля указывает на:
4. Парный линейный коэффициент корреляции указывает:
5. Исследователь получил следующее значение R2=-0,98. Это указывает на:
6. Проверить значимость параметров уравнения регрессии возможно, используя:
7. Для оценки значимости коэффициента детерминации используется:
8. При проверке значимости коэффициента регрессии аj t-статистика имеет:
9. При проверке гипотезы H0: a1 = 0 оказалось, что tрасч. > tкрит. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо:
10. Значение параметра а1 получено равным 12,4 среднеквадратическая ошибка равна 2,34, будет ли статистически значим данный параметр если табличное значении t-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,20.
11. Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471:
12. В ходе оценки уравнения регрессии было получено фактическое значение F-критерия Фишера, равное 3,245, при этом табличное значение равно – 3,021. Какой вывод отсюда можно сделать?
13. Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде: y ̃i = -0,971×1 + 0,880×2. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:
14. Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными x1 и x2, при этом b-коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором -0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:
15. В матричной форме регрессионная модель имеет вид — Y=XА+Е, где Е это:
16. Фиктивные переменные могут принимать значения:
17. Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет: