Эконометрические и статистические методы в экономике и финансах.фэ_МАГ

Скачать тест — (Эконометрические и статистические методы в экономи_7fc3d504.pdf)

1. Спецификация модели – это:
2. Расположите в правильной последовательности этапы процесса моделирования:
3. К ошибкам спецификации относятся:
4. Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют:
5. Найдите соответствие между проверкой гипотезы о параметрах генеральной одномерной совокупности и соответствующей статистикой:
6. Как называется оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки?
7. Как называется ситуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной?
8. Расположите в правильной последовательности этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа.
9. Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии:
10. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициентов регрессии:
11. В уравнении парной линейной регрессии параметр b1 означает:
12. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:
13. Найдите соответствие между показателем измерения тесноты корреляционной связи и его использованием в анализе данных:
14. При верификации модели регрессии получены следующие результаты: Укажите верные выводы.
15. По группе предприятий, производящих однородную продукцию, известна зависимость себестоимости единицы продукции y от нескольких факторов: Проведите ранжирование факторов, для чего рассчитайте коэффициенты эластичности.  
16. При построении модели множественной регрессии предварительно проводят исследование факторных переменных на коллинеарность и мультиколлинеарность. Считается, что две переменные явно коллинеарны, если соответствующий парный коэффициент корреляции удовлетворяет условию:
17. Укажите правдивые высказывания:
18. Уравнению регрессии yx=2,88-0,72×1-1,51×2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry=0,84. Укажите, какая доля вариации результативного показателя у (в %) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными x1 и x2:
19. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями {…}.
20. Фиктивной переменными в уравнении множественной регрессии могут быть:
21. Определите правильную последовательность условия дополнительного включения фактора в модель: «При дополнительном включении во множественную регрессию новой объясняющей переменной…»
22. Уравнение множественной регрессии имеет вид: (y_x ) ̅=-27,16+1,37x_1-0,29x_2 Параметр, равный 1,37, означает следующее:
23. Имеется матрица парных коэффициентов корреляции: Между какими признаками наблюдается коллинеарность:  
24. Найдите соответствие между нелинейными моделями регрессии и их использованием в эконометрических исследованиях:
25. Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x^2u к модели:
26. Тест Бокса-Кокса (решетчатый поиск) это прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ____________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой).
27. Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует:
28. Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей:
29. Производственная функция Кобба-Дугласа относится к классу моделей {…}
30. Нелинейная модель у = f (x), в которой возможна замена переменной z = g (x), приводящая получившуюся модель y = F (z) — к линейной, называется моделью, нелинейной по:
31. При исследовании спроса на мясо получено уравнение вида: y ̅=0,82x_1^(-2,63)∙x_2^1,11 где х1 – цена, х2 – доход. Укажите правильную последовательность в формулировки выводов по полученной модели:
32. Чему будет равна эластичность выпуска продукции по капиталу для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3?
33. Укажите способы определения типа тенденции временного ряда:
34. Найдите соответствие между типом тренда и рекомендациями, которыми нужно пользоваться при его выборе:
35. Трендовая составляющая временного ряда характеризует:
36. Расставьте в правильной последовательности алгоритм получения оценок сезонной составляющей ряда динамики:
37. Величину l, характеризующую запаздывание в воздействии фактора на результат, в эконометрике называют {…}, а факторные переменные, сдвинутые на один или более моментов времени {…}.
38. В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность:
39. Гипотеза об мультипликативной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления:
40. Автокорреляцией уровней временного ряда называют: