Эконометрика.dor_БАК_ОБМ-32003ЕРЕм

Скачать тест — (Эконометрика.dor_БАК_ОБМ-32003ЕРЕм_3a939713.pdf)

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
Статистической зависимостью называется …
Дискретной называется случайная величина, …
Выборочная средняя является …
Выборочная дисперсия является …
Эконометрика – наука, изучающая …
M(X) и D(X) – это …
Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
Пространственные данные – это данные, полученные от … времени
При идентификации модели производится … модели
Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …
Эконометрика – это …
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных
Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …
Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость
Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее …
Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который …
Для идентификации модели используются такие приемы, как …
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа
Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона