Риск-менеджмент в банке МАГ

Скачать тест — (Риск-менеджмент в банке МАГ_1c3fd5ca.pdf)

Базельский комитет по банковскому надзору…
Неверно, что требования Базель II отличаются от требований Базель I …
Требования инструкции ЦБ 110-И …
Неверно, что к целям стресс-тестирования процентного риска относится то, что оно …
Неверно, что источником процентного риска является …
Наиболее точным методом измерения процентного риска является …
Неверно, что методом оценки риска процентной маржи является …
Методом измерения риска приведенной стоимости активов и пассивов является …
Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксированной ставке), …
Иммунизация – это …
Показатель NIM рассчитывается как отношение …
Показатель DV01 …
Распределение относительных приращений процесса в стандартной GARCH-модели является …
Веса измерений процесса при оценке волатильности на основе GARCH-модели с течением времени …
В периоды кризисов волатильность …
Процент изменения волатильности, объясняемого моделью GARCH, можно оценить в …
Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой стоимости (фиксированной ставке), равна …
Если использовать вместо рекомендуемого значения параметра, то график корреляции, оцененной по модели EWMA, …
Коэффициент корреляции между Х и Е(Х) равен
Маргинальные распределения копулы …
Если известно, что на автобусной остановке останавливаются автобусы различных маршрутов, имеющие порядковые номера начиная с 1, и пассажир, подходя к остановке, увидел автобус № 26, то с точки зрения метода максимума правдоподобия через эту остановку проходит … различных маршрутов
Выбор вида копулы …
Построить портфель с нулевым VaR, не имея безрискового актива, …
Недостаток расчета 20-дневного VaR реальных рыночных котировок как произведения дневного VaR на – в том, что такой расчет …
Маргинальный VaR проданного фьючерса на индекс акций в портфеле, состоящем из акций соответствующего рынка, …
Если количество пробоев VaR на периоде 255 дней равно 9, то при оценке VaR с уровнем доверия 99 % …
Говоря о базисном риске, можно утверждать, что …
Если необходимо оценить VaR историческим методом и 10 наихудших дневных доходностей за последние 10 дней представлены рядом -1,00 %; -0,03 %; -0,60 %; -0,20 %; -2,70 %, -0,70 %; -2,90 %; 0,10 %; -1,10 %; -3,00 %, а текущая стоимость портфеля составляет 80 млн руб., то тогда дневной 95 %-ый VaR портфеля составит …
Если дневные доходности портфеля независимы и имеют одинаковые нормальные распределения, то аналитик при расчете VaR для периодов 10, 15, 20 и 25 дней допустил ошибку в следующем расчете: …
Если текущая рыночная стоимость портфеля 6 247 000руб., дневная волатильность 0,0002, в году 250 торговых дней и доходность портфеля распределена по нормальному закону, то при оценке годового VaR с доверительной вероятностью 95 % он составит …
Неверно, что метод Монте-Карло …
Если бескупонная облигация с номинальной стоимостью 1000 руб. в настоящий момент времени торгуется по 600 руб., до погашения облигации остался один год, однолетний кредитный спрэд данной облигации составляет 560 базисных пунктов, а ставка восстановления составляет 30 %, то риск-нейтральная вероятность дефолта облигации в течение года составляет …
Если ваша компания является держателем суверенного долга страны, экономическая ситуация в которой значительно ухудшилась, в течение года спрэд 7-летнего кредитного свопа (CDS) увеличился с 5 % до 15 % и для анализа кредитного риска вы рассматриваете исторические вероятности дефолта для стран с аналогичными рейтингами, а также рассчитываете вероятность дефолта на основе котировок CDS, принимая, что LGD составляет 45 % – в этом случае вы, скорее всего, придете к выводу о том, что оцененные по историческим вероятностям потери …
Если средняя вероятность дефолта по портфелю кредитов 0,01, а корреляция между дефолтами заемщиков составляет 0,1, то вероятная частота дефолтов в портфеле, не превышаемая с вероятностью 99 %, составит …
Говоря об операционном риске, можно утверждать, что …
Говоря о достаточности данных для оценки операционного риска, нельзя утверждать, что …
В соответствии с теорией экстремальных значений, при исследовании распределения потерь, превышающих определенный порог, можно утверждать, что …
В качестве распределения частоты событий операционного риска чаще всего используется …
Говоря о корреляции между рисками, можно утверждать, что …
Если банк разместил кредит под 9 %, стоимость фондирования составляет 5 %, административные расходы должны составить 1 % валюты баланса, ожидаемые потери также 1 %, если экономический капитал инвестирован в депозит ЦБ под 3 % годовых и составляет 8 % валюты баланса, тогда значение RAROC банка равно …
Если использовать вместо рекомендуемого значения параметра, то график корреляции, оцененной по модели EWMA, …
Коэффициент корреляции между Х и Е(Х) равен (см. рис.):
Если известно, что на автобусной остановке останавливаются автобусы различных маршрутов, имеющие порядковые номера начиная с 1, и пассажир, подходя к остановке, увидел автобус № 26, то с точки зрения метода максимума правдоподобия через эту остановку проходит … различных маршрутов
Недостаток расчета 20-дневного VaR реальных рыночных котировок как произведения дневного VaR на – в том, что такой расчет …
Increment VaR пут-опциона в портфеле (см. рис.)
Если количество пробоев VaR на периоде 255 дней равно 9, то при оценке VaR с уровнем доверия 99 % …
Если необходимо оценить VaR историческим методом и 10 наихудших дневных доходностей за последние 10 дней представлены рядом -1,00 %; -0,03 %; -0,60 %; -0,20 %; -2,70 %, -0,70 %; -2,90 %; 0,10 %; -1,10 %; -3,00 %, а текущая стоимость портфеля составляет 80 млн руб., то тогда дневной 95 %-ый VaR портфеля составит …
Если в каждом месяце 20 торговых дней, то ближе всего к величине месячного VaR-портфеля для доверительной вероятности 99 % значение …
Если текущая рыночная стоимость портфеля 6 247 000руб., дневная волатильность 0,0002, в году 250 торговых дней и доходность портфеля распределена по нормальному закону, то при оценке годового VaR с доверительной вероятностью 95 % он составит …
Если бескупонная облигация с номинальной стоимостью 1000 руб. в настоящий момент времени торгуется по 600 руб., до погашения облигации остался один год, однолетний кредитный спрэд данной облигации составляет 560 базисных пунктов, а ставка восстановления составляет 30 %, то риск-нейтральная вероятность дефолта облигации в течение года составляет …
Если средние кумулятивные ставки дефолта даются ниже (см. табл.), то интенсивность дефолтов для компании с рейтингом В в течение третьего года составляет …
Если банк имеет следующий портфель кредитных свопов (см. табл.), то к снижению стоимости портфеля приведет следующий сценарий изменения кредитных рейтингов компаний Альфа и Бэта: …
Если ваша компания является держателем суверенного долга страны, экономическая ситуация в которой значительно ухудшилась, в течение года спрэд 7-летнего кредитного свопа (CDS) увеличился с 5 % до 15 % и для анализа кредитного риска вы рассматриваете исторические вероятности дефолта для стран с аналогичными рейтингами, а также рассчитываете вероятность дефолта на основе котировок CDS, принимая, что LGD составляет 45 % – в этом случае вы, скорее всего, придете к выводу о том, что оцененные по историческим вероятностям потери …
Если средняя вероятность дефолта по портфелю кредитов 0,01, а корреляция между дефолтами заемщиков составляет 0,1, то вероятная частота дефолтов в портфеле, не превышаемая с вероятностью 99 %, составит …
Если банк разместил кредит под 9 %, стоимость фондирования составляет 5 %, административные расходы должны составить 1 % валюты баланса, ожидаемые потери также 1 %, если экономический капитал инвестирован в депозит ЦБ под 3 % годовых и составляет 8 % валюты баланса, тогда значение RAROC банка равно …