Эконометрика финансовых рынков.э

Скачать тест — (Эконометрика финансовых рынков.э_b4ae3042.pdf)

Бета-значение ценной бумаги показывает …
Предельная прибыль актива i – это …
Предельная дисперсия актива i – это изменение дисперсии портфеля при …
Если две ценные бумаги в портфеле имеют одинаковую предельную дисперсию, и разные ожидаемые прибыли то …
Включение безрискового актива в портфель …
Эффективный портфель – это портфель …
Агрессивная позиция – это покупка ценных бумаг с …
Защитная позиция – это покупка ценных бумаг с …
У сверхзащитных ценных бумаг …
Белый шум – это …
Модель авторегрессии AR(p) в качестве факторных переменных включает лаговые значения …
Условие стационарности модели авторегрессии AR(p):
Условие стационарности модели скользящего среднего MA(q):
В модели ARMA компонент MA(q) означает …
Авторегрессионный процесс называется стационарным, если регрессионный коэффициент …
Авторегрессионный процесс называется нестационарным, если регрессионный коэффициент …
Процесс единичного корня – это …
Оценка порядка интегрируемости высоких порядков проводится …
Для проведения ADF-теста необходимо вычислить …
Условная гетероскедастичность означает …
Безусловное среднее означает среднее значение, …
Условное среднее означает среднее значение, …
Безусловная дисперсия означает дисперсию, …
Условная дисперсия означает дисперсию, …
Идентифицировать процесс MA(q) можно …
Идентифицировать процесс AR(p) можно …
Автокорреляционная функция процесса MA(q) порядка, большего чем q равна …
Частная автокорреляционная функция процесса AR(p) порядка, большего чем p равна …
Автокорреляционная функция процесса AR(p) порядка, большего чем p …
Частная автокорреляционная функция процесса MA(q) порядка, большего чем q …
Выявить условную гетероскедастичность можно …
ARCH(p) модель используется для моделирования …
ARCH(p) модель предполагает наличие p лаговых значений …
Факторами ARCH(p) модели выступают …
Обобщением ARCH модели является добавление лаговых значений …
Для оценки ковариации рисковых факторов модель GARCH (1, 1) применяться …
Для оценки корреляции рисковых факторов модель GARCH (1, 1) применяться …