Эконометрика (продвинутый уровень).м

Скачать тест — (Эконометрика (продвинутый уровень).м_c165b423.pdf)

Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом: …
Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят … модель временного ряда
Наличие тенденции … во временном ряду свидетельствует о мультипликативной модели временного ряда
Средний уровень временного ряда при наличии тенденции дисперсии …
Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом: …
С помощью критерия … можно проверить наличие автокорреляции во временном ряду
Расчетное значение критерия Дарбина–Уотсона, равное 2, говорит о том, что …
Расчетное значение критерия Дарбина–Уотсона, близкое к 4, говорит о том, что …
Расчетное значение критерия Дарбина–Уотсона, близкое к 0, говорит о том, что …
Связь между критерием Дарбина–Уотсона и коэффициентом автокорреляции остатков первого порядка определяется соотношением …
Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …
Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …
Если автокорреляционная функция (АКФ) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …
Если автокорреляционная функция (АКФ) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выбросы на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …
Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель …
Приведенная модель yt= αyt-1 +εt является моделью …
Марковским процессом называют модель вида …
Процессом Юла называют модель вида …
Приведенная модель yt = α1yt-1 + α2yt-2 +εt является моделью …
Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью …
К свойствам стационарного временного ряда относится то, что …
Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что …
Преобразование, которое необходимо применить к исходному временному ряду с наличием экспоненциального тренда для приведения его к стационарному ряду: …
Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что …
Разности … порядка необходимо взять для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается параболической функцией
Чтобы совершить преобразование исходного временного ряда при мультипликативной модели, которое необходимо для получения аддитивной модели, нужно …
Для нестационарного временного ряда может быть построена модель …
Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно …