Эконометрика.ои(dor_БАК_230406)

Скачать тест — (Эконометрика.ои(dor_БАК_230406)_1904d635.pdf)

Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов
Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания …
Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …
Эндогенные переменные – это …
Предметом изучения эконометрики …
Эконометрика – это наука, которая изучает …
Модели в эконометрике – это …
В эконометрике существуют следующие типы данных: …
Зависимая переменная в эконометрике – это …
Цель эконометрики – …
Выборочная дисперсия представляет собой …
В эконометрике существуют … типы переменных
Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – …
Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают …
Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина
Установите правильную последовательность этапов построения эконометрической модели:
В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
Фиктивная переменная – это переменная, принимающая в каждом наблюдении …
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она …
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной
В 1980 году Нобелевскую премию за создание эконометрических моделей и их применение для анализа флуктуации в эко¬номике и экономической политике получил …
В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил …
Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами:
Некоррелированность случайных величин означает …
Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии
Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта ответа)
Коэффициент линейной корреляции Пирсона используется для измерения силы связи переменных, измеренных в … шкале
Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …
Коэффициент корреляции – это …
Корреляция – это …
Под частной корреляцией понимается …
Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение …
При значении линейного коэффициента корреляции … связь между признаками можно считать тесной
Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи
Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен …
Частный коэффициент корреляции оценивает тесноту связи между двумя переменными при … значении остальных факторов
Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y при … зависимости
Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе …
Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями:
Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента корреляции Пирсона:
Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2
При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен …
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия … переменных
При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от … (укажите 2 варианта ответа)
Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей … переменной в регрессию
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …
Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
Тест Фишера является …
Положительная автокорреляция – ситуация, когда ожидается, что случайный член регрессии в следующем наблюдении будет …
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений
Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов
К зоне неопределенности в тесте Дарбина–Уотсона относится случай, при котором …
Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона
Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по методу наименьших квадратов (МНК)
При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации …
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией
Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией
Установите последовательность действий процедуры теста Парка, направленной на выявление гетероскедастичности:
Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения:
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа)
Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов
Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают такие классы нелинейных уравнений, как … (укажите 2 варианта ответа)
Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – …; x – ..; e – …)
Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции
Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если …
Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями
Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута … переменных
Коэффициент … определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %
Правильная функция логистического тренда (выберите два варианта ответа)
Коэффициент эластичности показывает, на сколько … (где x – независимая переменная, y – зависимая переменная)
Временные ряды – это данные, характеризующие … времени
Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет …
Составляющая временного ряда, описывающая регулярно изменяющееся в течении заданного времени поведение – это …
В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами
Модели временных рядов в эконометрике – это модели, …
Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более …
Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно …
При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о …
Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …
Сглаживание временного ряда означает устранение случайных …
Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
В … временном ряде трендовая компонента отсутствует
Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)
К компонентам временного ряда следует отнести … (укажите 2 варианта ответа)
Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается … зависимость между последовательными уровнями ряда
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)
Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …
Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов:
Установите последовательность действий аналитического выравнивания:
Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании …
Косвенный метод наименьших квадратов применим для … уравнений
Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели
Говоря о структурной форме системы эконометрических уравнений, можно утверждать, что …
Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа)
Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …
Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):
Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней …
Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель …
Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели
Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели … модели
Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными
Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами
Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …
Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются …
Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)
Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий:
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):
Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
Статистической зависимостью называется …
Дискретной называется случайная величина, …
Выборочная средняя является …
Выборочная дисперсия является …
Эконометрика – наука, изучающая …
M(X) и D(X) – это …
Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
Пространственные данные – это данные, полученные от … времени
При идентификации модели производится … модели
Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …
Эконометрика – это …
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных
Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:
Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями:
Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …
Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …
Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %
Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx = 4,88, Sx2 = 2,518, Sy = 44,7, Sy2 = 210,4, Syx = 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с округлением до трех знаков после запятой) равно …
Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость
Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует
Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует:
Установите соответствие между названиями и видами программ:
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее …
Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который …
Для идентификации модели используются такие приемы, как …
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа
Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза
Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …
Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это
Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
Для выбора формы модели используют тест …
Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %
Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей
Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b ) и характеристикой отдачи от масштаба:
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения параболы второго порядка:
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)
К адаптивным методам прогнозирования относится …
Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …
При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …
Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)
Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)
Временной ряд является нестационарным, если …
Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками
Временной ряд называется стационарным, если …
Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах
Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков
Сущность эконометрического прогнозирования состоит в … будущих состояний анализируемого временного ряда
… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным
Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция
… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)
Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:
Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:
Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:
Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …
Проблема идентификации модели состоит в …
Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)
Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
Система независимых уравнений – это система, в которой …
В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …
Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …
Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов
Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …
Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений
Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы
Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:
Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?
Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
Статистической зависимостью называется …
Дискретной называется случайная величина, …
Выборочная средняя является …
Выборочная дисперсия является …
Эконометрика – наука, изучающая …
M(X) и D(X) – это …
Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
Пространственные данные – это данные, полученные от … времени
При идентификации модели производится … модели
Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …
Эконометрика – это …
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных
Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:
Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями:
Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …
Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …
Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %
Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx = 4,88, Sx2 = 2,518, Sy = 44,7, Sy2 = 210,4, Syx = 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с округлением до трех знаков после запятой) равно …
Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость
Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует
Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует:
Установите соответствие между названиями и видами программ:
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее …
Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который …
Для идентификации модели используются такие приемы, как …
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа
Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза
Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …
Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это
Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
Для выбора формы модели используют тест …
Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %
Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей
Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b ) и характеристикой отдачи от масштаба:
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения параболы второго порядка:
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)
К адаптивным методам прогнозирования относится …
Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …
При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …
Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)
Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)
Временной ряд является нестационарным, если …
Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками
Временной ряд называется стационарным, если …
Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах
Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков
Сущность эконометрического прогнозирования состоит в … будущих состояний анализируемого временного ряда
… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным
Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция
… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)
Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:
Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:
Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:
Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …
Проблема идентификации модели состоит в …
Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)
Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
Система независимых уравнений – это система, в которой …
В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …
Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …
Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов
Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …
Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений
Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы
Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:
Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):