Эконометрика БАК

Скачать тест — (Эконометрика БАК_691588dd.pdf)

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
Ковариация – это …
Корреляция – это …
Коэффициент корреляции – это …
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
Коэффициент детерминации характеризует долю …
С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
Под спецификацией модели понимается …
Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
Средний коэффициент эластичности показывает …
Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
Эффективная оценка – это оценка, …
Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
Гомоскедастичность означает …
Мультиколлинеарность факторов – это …
Мультиколлинеарность проявляется между …
О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
Критерий Фишера используется при проверке …
Критерий Стьюдента применяется для …
Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, ес¬ли они наблюдаемы, применяют … переменные
При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
Косвенный МНК применяется, если уравнение …
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
Точечная оценка прогноза по регрессионному уравнению – это …
Интервальная оценка прогноза по регрессионному уравнению – это …
Нелинейную регрессионную модель …
Фиктивные переменные используются для …
Мультиколлинеарность факторов заключается в том, что …
Суть теоремы Айткена заключается в том, что …
Метод инструментальных переменных обязателен в тех случаях, когда …
Стохастические регрессоры – это …
Модели Бокса-Дженкинса – это …
Автокорреляционная функция – это функция, отражающая зависимость …
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Стационарность – это …
Стационарность …
Белый шум – это …
Автокорреляционная функция – это функция от …
Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …