Управление инвестиционным портфелем.м

Скачать тест — (Управление инвестиционным портфелем.м_3474f5af.pdf)

В теории и практике управления портфелем существует два подхода: традиционный и современный; родоначальником современной портфельной теории считается …
Патенты, лицензии, права пользования, авторские права, товарные знаки задействованы в … инвестициях
… инвестиции – вложения в уставной капитал хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении данным хозяйствующим субъектом
К финансовым инвестициям, в частности, относят …
Принцип … предусматривает достижение минимизации риска за счет включения в портфель ценных бумаг широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой, чтобы избежать синхронности циклических колебаний их деловой деятельности
… не используют операции на фондовом рынке как основной источник текущего дохода, а применяют их преимущественно для увеличения капитала
В основе поведения … на фондовом рынке лежат средне- и долгосрочная стратегии, средства инвестируются на значительные сроки, а основным результатом является получение высокой, но при этом обязательно гарантированной доходности
Высокий уровень левериджа …
Выделяют две категории акций: …
Стоимость первичного размещения акций – это … цена
Путем деления уставного капитала на количество выпущенных акций определяется … цена акции
Ставка дивиденда записывается в …
Облигация может выпускаться на минимальный срок не более … лет
Разность между ценой облигации, если она выше номинала, и номиналом называется …
Изменение цены облигации измеряется в …
Доходность облигации измеряется в …
Процесс управления инвестиционным портфелем, в частности, включает этап …
Рынок имеет среднюю форму эффективности, если цена актива отражает … информацию, касающуюся данного актива
При средней форме эффективности рынка … обеспечить сверхприбыль
Инвестиционные решения принимаются на основании оценки двух параметров: ожидаемой доходности и риска; при заданном уровне ожидаемой доходности инвесторы отдадут предпочтение портфелю с … риском
Согласно модели Марковица, значение доходности акции …
В качестве меры риска принято использовать … отклонение
Ожидаемая доходность портфеля это … доходностей включенных ценных бумаг
Коэффициент корреляции измеряется в …
Ковариация доходностей двух акций портфеля …
Положительное значение коэффициента корреляции говорит о том, что при изменении конъюнктуры …
Если коэффициент корреляции акций в портфеле -1, то …
Эффективный набор портфелей – это набор, состоящий из … портфелей
Метод линейного регрессионного анализа лежит в основе …
Чем дольше период, в течение которого инвестор собирается владеть акциями, тем …
Классификацию стратегий управления портфелем можно разбить на две основные категории: …
Основных форм активного управления портфелем …
Пассивные портфели характеризуются …
… это портфель, созданный для зеркального отражения движения выбранного индекса, характеризующего состояние всего рынка ценных бумаг
Суть метода сдерживания портфелей заключается в …
Иммунизация портфеля дает … изменений в процентных ставках
Коэффициент … учитывает доходность портфеля, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и не систематический
В коэффициенте Трейнора мерой риска выступает …
Индекс Дженсена используется для оценки результатов … стратегии
Индекс Дженсена представляет собой …
Неверно, что оценка эффективности выбранной стратегии может осуществляться с помощью …