Портфельное инвестирование.э

Скачать тест — (Портфельное инвестирование.э_db009a0c.pdf)

Если инвестор располагает 25 акциями Газпрома, 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа, то считать, что он сформировал портфель ценных бумаг …
Выбрать тип ценных бумаг для их включения в портфель можно по степени риска и …
Если инвестор сформировал портфель роста, то …
Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к типу …
Эффективному рынку ценных бумаг в контексте модели Г. Марковица присуще свойство …
Поступающая на рынок ценных бумаг информация …
В модели Г. Марковица предполагается, что …
Под ожидаемой доходностью E(r) отдельной акции в модели Г. Марковица понимается …
Ковариация доходностей двух акций портфеля …
Если веса акций портфеля положительные, то ожидаемая доходность портфеля…:
Дисперсия портфеля принимать отрицательное значение …
Инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности E(r). С этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции. Для вычисления E(r) брать шаги расчета различной длительности …
Инвестор намерен оценить ожидаемую доходность E(r) акции за холдинговый период. Для этого он выбрал N = 10 шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел E(r). Ситуация в которой E(r) будет отрицательной величиной …
Предположим, что = 10%, а E(r) = 3% , т.е. стандартное отклонение доходности какой-то акции по абсолютной величине превосходит ее ожидаемую доходность E(r). Такая ситуация …
Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля из 230 акций. Утверждать, что если для первого портфеля инвестор в состоянии построить границу эффективных портфелей (ГЭП), то и для второго портфеля эта задача разрешима …
Инвестор выбрал n акций и путем перебора их весов построил зону существования портфелей. Ситуация, чтобы для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости [ ; E(r)] лежала вне данной зоны …
Суть теоремы Г. Марковица о существовании ГЭП сводится к тому, что …
Согласно модели Г. Марковица граница эффективных портфелей — это …
Систематическим риском можно считать долю риска, …
Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля …
Путем диверсификации …
Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей в конечном итоге, инвестор должен вычислить …
Заданному уровню риска единственная точка на границе эффективных портфелей соответствует…
Утверждение Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным …
Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает …
Ситуация, когда для какой-то акции А значение коэффициента = 1,7 …
Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка …
Для нахождения коэффициентов и регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы …
Принцип вычисления коэффициентов и регрессионной модели заключается в том, чтобы…:
Ситуация, когда коэффициенты a и b для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, …
Если случайная ошибка в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение …
Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки …
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае …
Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что …
Портфельная бета …
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается …
Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …
Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками: , то можно утверждать, что …
На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, которые являются…:
Если для какой-то акции коэффициент бета оказывается меньше нуля, то коэффициент альфа в этом случае…
Если инвестор располагает 25 акциями Газпрома, 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа, то считать, что он сформировал портфель ценных бумаг …
Выбрать тип ценных бумаг для их включения в портфель можно по степени риска и …
Если инвестор сформировал портфель роста, то …
Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к типу …
Эффективному рынку ценных бумаг в контексте модели Г. Марковица присуще свойство …
Поступающая на рынок ценных бумаг информация …
В модели Г. Марковица предполагается, что …
Под ожидаемой доходностью E(r) отдельной акции в модели Г. Марковица понимается …
Ковариация доходностей двух акций портфеля …
Если веса акций портфеля положительные, то ожидаемая доходность портфеля…:
Дисперсия портфеля принимать отрицательное значение …
Инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности E(r). С этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции. Для вычисления E(r) брать шаги расчета различной длительности …
Инвестор намерен оценить ожидаемую доходность E(r) акции за холдинговый период. Для этого он выбрал N = 10 шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел E(r). Ситуация в которой E(r) будет отрицательной величиной …
Предположим, что = 10%, а E(r) = 3% , т.е. стандартное отклонение доходности какой-то акции по абсолютной величине превосходит ее ожидаемую доходность E(r). Такая ситуация …
Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля из 230 акций. Утверждать, что если для первого портфеля инвестор в состоянии построить границу эффективных портфелей (ГЭП), то и для второго портфеля эта задача разрешима …
Инвестор выбрал n акций и путем перебора их весов построил зону существования портфелей. Ситуация, чтобы для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости [ ; E(r)] лежала вне данной зоны …
Суть теоремы Г. Марковица о существовании ГЭП сводится к тому, что …
Согласно модели Г. Марковица граница эффективных портфелей — это …
Систематическим риском можно считать долю риска, …
Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля …
Путем диверсификации …
Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей в конечном итоге, инвестор должен вычислить …
Заданному уровню риска единственная точка на границе эффективных портфелей соответствует…
Утверждение Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным …
Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает …
Ситуация, когда для какой-то акции А значение коэффициента = 1,7 …
Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка …
Для нахождения коэффициентов и регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы …
Принцип вычисления коэффициентов и регрессионной модели заключается в том, чтобы…:
Ситуация, когда коэффициенты a и b для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, …
Если случайная ошибка в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение …
Ситуация, когда при составлении регрессионного уравнения в модели У. Шарпа для какой-то акции i получилось, что ожидаемая величина случайной ошибки …
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае …
Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что …
Портфельная бета …
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается …
Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …
Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками: , то можно утверждать, что …
На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, которые являются…:
Если для какой-то акции коэффициент бета оказывается меньше нуля, то коэффициент альфа в этом случае…