Методы анализа панельных данных.фэ_МАГ

Скачать тест — (Методы анализа панельных данных.фэ_МАГ_eeb51992.pdf)

1. Свойство нескольких нестационарных временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации, называется…
2. Переход к уравнению в отклонениях от индивидуальных средних по времени называется:
3. Переходя к средним значениям по времени для каждой экономической единицы, в модели со случайным эффектом называется:
4. Данные, изменяющиеся и в пространстве и во времени называются …
5. Под коинтеграцией понимается …
6. Признаком наличия коинтеграции является …
7. Ложная корреляция – это …
8. Метод отклонения от трендов задается моделью вида:
9. Метод включения фактора времени задается моделью вида:
10. Коэффициент корреляции по отклонениям от трендов задается выражением:
11. Тест Ингла-Грэнджера на наличие коинтеграции задается равенством:
12. Тест Дарбина-Уотсона на наличие коинтеграции задается равенством:
13. Если компоненты временных рядов коинтегрированы друг с другом, то имеет место …
14. Множество однотипных данных, рассматриваемых в течение нескольких временных периодов, называется:
15. Тестом на наличие коинтеграции являются:
16. Для построения причинно-следственной зависимости между временными рядами (коинтеграции) могут использоваться методы:
17. Расположите в правильной последовательности этапы анализа панельных данных:
18. Расположите в правильной последовательности этапы проведения теста Ингла-Грэнджера:
19. Расположите в правильной последовательности этапы проведения теста Дарбина-Уотсона на наличие коинтеграции:
20. Установите соответствие:
21. Установите соответствие
22. Установите соответствие:
23. Установите соответствие:
24. Установите соответствие:
25. Установите соответствие между гипотезой и тестом для ее проверки: