Инвестиционный анализ.

Скачать тест — (Инвестиционный анализ._e7173f1e.pdf)

Поступающая на рынок ценных бумаг информация …
В модели Г. Марковица предполагается, что …
Под «ожидаемой доходностью » отдельной акции в модели Г. Марковица понимается …
Ковариация доходностей двух акций портфеля …
Если веса акций портфеля положительные, то ожидаемая доходность портфеля…
Дисперсия инвестиционного портфеля принимать отрицательное значение …
Если инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности и с этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции, то для вычисления брать шаги расчета различной длительности …
Если инвестор намерен оценить ожидаемую доходность акции за холдинговый период и для этого он выбрал шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел , то ситуация, в которой будет отрицательной величиной, …
Суть теоремы Г. Марковица о существовании границы эффективных портфелей (ГЭП) сводится к тому, что …
Согласно модели Марковица, граница эффективных портфелей – это …
Систематическим риском можно считать долю риска, …
Если в модели Марковица ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля …
Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей, инвестор должен в конечном итоге вычислить … портфеля
Оптимальный портфель …
Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка, …
Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что …
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля, под которой понимается …
Если для какой-то акции коэффициент B оказывается меньше нуля, то коэффициент в этом случае …
Коэффициент «альфа» – это …
Ситуация, когда коэффициенты a и B в модели Шарпа будут одновременно положительными величинами, …
Одним из условий эффективности рынка ценных бумаг по теории Марковица является …
Стандартное отклонение в теории Марковица используется для оценки …
Сумма всех весов акций в портфеле должна быть …
Выделяют следующие виды управления инвестиционным портфелем: …
Если инвестор для формирования композиционных портфелей использует эффективный портфель, содержащий 40 акций, а также может использовать как приобретение безрисковых ценных бумаг, так и заем по ставке , и если известно, что ГЭП в обоих этих случаях становится прямой линией, то утверждать, что для данных композиционных портфелей ГЭП в случае безрискового суживания и ГЭП для безрискового займа будут лежать на одной прямой линии, …
Ликвидность и риск …
Доходность и риск связаны … зависимостью
Утверждать, что при соблюдении начальных условий модели CAPM каждый инвестор будет стремиться создавать рисковую часть композиционных портфелей на основе рыночного портфеля М, …
Для вычисления a и B регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым …
Безрисковым средством в модели CAPM обычно выступает …