Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н/с

Скачать тест — (Анализ временных рядов.фип_БАК_ПИ_н_с_2c668b03.pdf)

Что из перечисленного не является примером временного ряда?
Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени?
В каком из приведенных случаев целью моделирования временных рядов является построение прогноза?
Как называется значение переменной временного ряда на предыдущую дату?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в январе 2024 года относительно февраля 2024 года?
Как называется разница между значением переменной временного ряда на текущую дату и значением переменной на предыдущую дату?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2019 год относительно 2022 года?
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?
Какая из указанных формул используется для приблизительного расчета процентного изменения показателя за период?
Как называется периодически повторяющаяся компонента, выражающаяся в отклонениях временного ряда от тренда
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять второй лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Какая компонента не входит в стандартное разложение временного ряда?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения во 2 квартале 2023 года?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре
Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают
В какой последовательности происходит подготовительная работа к анализу временного ряда?
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?
Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля?
В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?
Как называется корреляция между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?
Какое из указанных свойств относится к белому шуму?
Как называется визуальное представление функции автокорреляции?
В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса?
Что показывает автокорреляционная функция для стационарного стохастического процесса?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?
В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?
Если вне зависимости от начального периода времени совместная функция распределения для нескольких наблюдений стохастического процесса не изменяется, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Как называется визуальное представление автокорреляционной функции?
Если математическое ожидание, дисперсия и автоковариация стохастического процесса не изменяются со временем, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Какие значения может принимать коэффициент корреляции?
Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением
Какие значения может принимать показатель ковариации?
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
Чему равно математическое ожидание белого шума?
Как называется корреляция между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса авторегрессии первого порядка
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний – медленнее всех).
Какой вид прогноза представляет собой условное математическое ожидание, посчитанное на основе предыдущих значений, и выраженное в виде одного числа?
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
Установите соответствие между видом прогноза и его определением
Расположите по порядку этапы построения интервального прогноза временного ряда
Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда?
Как называются статистики AIC и BIC?
Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 500, 510 и 520 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Установите соответствие между оценкой и ее назначением
Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу?
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет только первый значимый лаг
Как называется методология идентификации и оценивания моделей временных рядов?
Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели?
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?
Что является нулевой гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов?
Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса отвергается нулевая гипотеза?
Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?
Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Какая метрика качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?
На какой выборке происходит построение прогнозов для расчета метрик качества?
Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса?
Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет только первый значимый лаг, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов
Расположите по порядку этапы алгоритма Бокса-Дженкинса
Что из перечисленного не относится к видам нестационарности?
Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?
Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда?
Какой вид нестационарности характеризуется внезапными сменами направленности среднего уровня временного ряда?
Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии?
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?
Каким методом оцениваются параметры детерминированного тренда?
Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования
Расположите тренд-стационарные процессы в порядке возрастания скорости роста показателя (первый – самый низкий темп роста, последний – самый высокий темп роста)
Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей?
Что такое интегрированный стохастический процесс
Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Что означает параметр d в модели ARIMA(p,d,q)?
Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?
Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень?
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?
Какую нулевую гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду?
Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду?
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,2?
Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием
Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности?
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов?
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду на тестируемую дату?
Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах?
Какая гипотеза в QLR-тесте предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду?
Каким образом выявляется структурный разрыв во временном ряду?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату?
Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 2,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 10,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв?
Расположите по порядку этапы реализации QLR-теста
Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами?
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(1)?
Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?
Как называется ситуация, когда два временных ряда имеют единичный корень и между ними существует тесная корреляция?
Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?
Как называется тест на наличие причинной связи между двумя нестационарными временными рядами?
Какой можно сделать вывод, если p-значение теста Грейнджера составляет 0,2 при уровне значимости 5%?
Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?
Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами?
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR?
Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)
Что из перечисленного не является примером временного ряда?
Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени?
Какая из компонент временного ряда предполагает цикличную повторяемость в течение определенного интервала времени?
Как называется разница между значением переменной временного ряда на текущую дату и значением переменной на предыдущую дату?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в марте 2023 года относительно мая 2023 года?
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2020 год относительно 2022 года?
Как называется периодически повторяющаяся компонента, выражающаяся в отклонениях временного ряда от тренда
Какая из указанных формул используется для приблизительного расчета процентного изменения показателя за период?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять третий лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Как называется значение переменной временного ряда на предыдущую дату?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница логарифма реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Какая компонента не входит в стандартное разложение временного ряда?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре
Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают
В какой последовательности происходит подготовительная работа к анализу временного ряда?
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?
Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля?
В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?
Как называется ковариация между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?
Какое из указанных свойств относится к белому шуму?
Как называется визуальное представление функции автокорреляции?
В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса?
Что показывает автоковариационная функция для стационарного стохастического процесса?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?
В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?
Если вне зависимости от начального периода времени совместная функция распределения для нескольких наблюдений стохастического процесса не изменяется, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Как называется визуальное представление частичной автокорреляционной функции?
Если график временного ряда с течением времени колеблется с постоянной частотой и амплитудой около некоторого уровня, то такой ряд будет являться стационарным в … смысле
Какие значения может принимать функция автокорреляции?
Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением
Какие значения может принимать показатель ковариации?
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
Как называется ковариация между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса авторегрессии первого порядка
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний – медленнее всех).
Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?
В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(2) ненулевая?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая?
Установите соответствие между характеристикой процесса скользящего среднего и способом ее расчета
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка
Расположите процессы в порядке уменьшения дисперсии (первый процесс с самой большой дисперсией, последний – с самой маленькой).
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(2,2) ненулевая?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса ARMA(2,2) ненулевая?
Установите соответствие между характеристикой процесса ARMA(1,1) и способом ее расчета
Какой вид прогноза представляет собой условное математическое ожидание, посчитанное на основе предыдущих значений, и выраженное в виде одного числа?
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
Установите соответствие между видом прогноза и его определением
Расположите по порядку этапы построения интервального прогноза временного ряда
Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда?
Как называются статистики AIC и BIC?
Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 500, 510 и 520 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Установите соответствие между оценкой и ее назначением
Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу?
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет 1 и 2 значимые лаги
Как называется методология идентификации и оценивания моделей временных рядов?
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет 1 и 2 значимые лаги, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?
Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов?
Что является альтернативной гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?
Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса не отвергается нулевая гипотеза?
Какая метрика качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
На какой выборке происходит построение прогнозов для расчета метрик качества?
Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?
Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением
Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса?
Расположите по порядку этапы алгоритма Бокса-Дженкинса
Что из перечисленного не относится к видам нестационарности?
Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?
Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда?
Какой вид нестационарности характеризуется внезапными сменами направленности среднего уровня временного ряда?
Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии?
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?
Каким методом оцениваются параметры детерминированного тренда?
Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования
Расположите тренд-стационарные процессы в порядке возрастания скорости роста показателя (первый – самый низкий темп роста, последний – самый высокий темп роста)
Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей?
Что означает параметр p в модели ARIMA(p,d,q)?
Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Что означает параметр q в модели ARIMA(p,d,q)?
Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?
Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень?
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?
Какую альтернативную гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду?
Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания со сносом?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду?
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,02?
Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием
Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности?
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов?
Какая гипотеза в QLR тесте предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду?
Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах?
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Каким образом выявляется структурный разрыв во временном ряду?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату?
Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 1,8. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 15,2. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв?
Расположите по порядку этапы реализации QLR-теста
Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами?
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(2)?
Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?
Как называется ситуация, когда два временных ряда имеют единичный корень и между ними существует тесная корреляция?
Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?
Какое предположение используется при построении модели VAR(p)?
Каким методом оцениваются параметры модели VAR(p)?
Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Какой тест используется для проверки стационарности временных рядов перед построением модели VAR(p)?
Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?
Какой критерий может быть использован для выбора оптимального порядка лагов (p) в модели VAR?
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Какое утверждение верно относительно модели VAR?
Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)
Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?
В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(1) ненулевая?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка
Установите соответствие между характеристикой процесса скользящего среднего и способом ее расчета
Расположите процессы в порядке уменьшения дисперсии (первый процесс с самой большой дисперсией, последний – с самой маленькой).
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая?
Установите соответствие между характеристикой процесса ARMA(1,1) и способом ее расчета
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний – медленнее всех).