Скачать, бесплатные ответы синергия — Эконометрика

Автокорреляционная функция – это функция от …

• значений уровней ряда
• времени и лага между двумя уровнями ряда
• времени

Аддетивной моделью временного ряда назыв.

• модель, где ряд представлен как сумма t+s+e

Белый шум – это …

• модель авторегрессии первого порядка
• свойство коэффициентов регрессионной модели
• модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

В журнале эконометрика основанный в 1933г.эконометрика определяется как

• единство экономической теории, математики и статистики

в модели с распределённым логом рассчитывается значение медианного лага. Медианный лаг

• это период времени в течении которого. Ответ: с момента времени t реализуется половина воздействия. В моделях с распределенным рангом рассчитывается медианный раг

В неэкономические переменные рассматривают в качестве

• экзогенных переменных

В общем виде первым этапом эконометрическом исследовании

• постановка проблемы

В парной линейной регрессии абсолютным показателем силы связи между переменными является

• коэффициент регрессии

В производственной ф-ции Кобба-Дугласа коэфф. эластичности должен быть

• единица

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

• мультипликативная
• множественная регрессионная
• приведенная

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

• парная регрессионная
• структурная
• аддитивная

В уравнении множественной линейной регрессии параметры при факторных переменных

• несравнимы между собой

В уравнении множественной линейной регрессии у=а+В1Х1+В2Х2+….

• ВрХр параметр “х” называется коэффициент чистой регрессии

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

• метод моментов
• обобщенный метод наименьших квадратов
• метод максимального правдоподобия

В эконометрике для учета неоднородности по качественным признакам в регрессивную модель вводят

• фиктивные переменные

В эконометрических моделях зависимые переменные принято называть

• эндогенными

Высший уровень измерения предполагает сравнение с

• эталоном

Гомоскедастичность означает …

• отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
• отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
• постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

График зависимости автокорреляционные ф-ции от величины ряда назыв.

• коррелограммой

Двухшаговый метод наименьших квадратов

• инструментальный переменный

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

• неидентифицируемо
• сверхидентифицируемо
• точно идентифицируемо

Для выявления сезонных колебаний на основе моделей регрессии с включением фактора времени фиктивных переменных

• число переменных должно быть меньше, кол-во фиктивных больше на единицу

Для двухфакторной линейной регрессии коэфф. детерминант 0,7 скорректированное значение 0,614 число наблюдений

• “10”

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

• экспоненциальную
• S-образную
• линейную

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

• поддельные
• фальшивые
• фиктивные

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

• непостоянство дисперсии остатков
• отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
• постоянство математического ожидания остатков

Для оценки значимости коэффициент регрессии и его расчета доверительных интервалов используется

• статистика подчиняющаяся статистике Стьюдента при степенях свободы “n-2”

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

• нормальный закон распределения
• распределение Фишера
• распределение Стьюдента

Для проверки ряда на стационарность используется тест …

• Стьюдента
• Дики-Фулера
• Фишера

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

• Глейзера
• Дарбина-Уотсона
• Голдфелда-Квандта

Для системы одновременного уравнения матрица

• иное

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

• процесс не является стационарным в широком смысле
• корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
• математическое ожидание случайной величины постоянно

Доказано, что если выполняется предпосылка метода наименьших квадратов (условия Гаксса-Маркова) то наилучшие оценки параметров линейной регрессии

• обладают свойствами, является – несмещенными, эффективными, состоятельными

Долгосрочный мультипликатор в модели регрессии рассчитывается как сумма

• краткосрочного и промежуточного мультипликатора

Допустим, что имеем временной ряд, за 20 лет наиболее высокие значения коэфф. 3; 6; и 9-ого порядка, значит период колебания равен

• 3 года

Допустим, что по одним и тем же выборочным данным построены два парных линейных уравнения регрессии у=а+вх+е; х=с+dy+е какое из соотношений линейных коэффициент корреляции является истинным?

• z(ух)=z(ух)

Допустим, что спрос на иномарки на авторынке России в зависимости от цены

• характеризуется параболой второго порядка у=а+вх+сх в квадрате

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

• в линейно форме связь между переменными слабая
• связь между переменными слабая
• связь между переменными сильная

Если в динамической модели фактором выступает разовое значение

• это модуль авторегрессии

Если в уравнении парно-линейная регрессия у=а+вх+е переменные “х” и “у” выразить в отклонениях от средних, то

• уравнение примет вид у=вх+е. Оценка коэффициента регрессии при этом не меняется

Если взаимосвязанные временные ряды содержат линейные тренды, то исходные данные заменяют

• первыми разностями

Если зависимая переменная “у” одного уравнения выступая “х”-ом другим, то модель в виде системы

• рекурсивных уравнений

Если наиболее высоким среди коэфф. корреляции оказался коэфф. первого порядка, то ряд содержит

• линейную тенденцию

Если система сверхидентифицированна применяют

• двухшаговый метод наименьших квадратов

Если структурная и приведённая форма модели имеют одинаковое число коэффициента

• модели идентифицированы

Если тенденции временного ряда соответствуют экспоэнциальной или степенной тренд метод последовательных разностей применяют не к исходным уравнениям, а к их

• логарифмам

Если уравнение множественной линейной регрессии построено правильно, то индекс корреляции должен быть

• больше или равен максимальному значению парному коэфф. Корреляции

Если функции потребления с=кх+L коэффициенту регрессии больше единицы

• значит на потребление расходуется не только доход, но и сбережения

Зависимость между переменной типа y=f(x) называется функцией регрессии (y) на (х)

• Допустим Зависимость “у” от потребления дохода “х” выражается уравнением регрессии у=а+в

Зачем вводится тождество?

• чтобы ограничить значение “к” – предельная склонность потребления

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

• X^2-критерию
• F-критерию
• t-критерию

Значительной вехой явилось введение экономических барометров, упоминается

• гарвардский барометр

Идентификацию обеспечивают

• счетное

Качество экзогенных переменных выбирают которые могут быть объектом

• регулирования

Ковариация – это …

• явление линейной стохастической связи между переменными
• показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между
• переменными
• показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Кол-во системных уравнений определяется

• целями задач исследования

колличество структурных переменных включ. уравнение регрессии, должно быть

• равно числу градации минус единица

Колличество Эндогенных переменных моделях структурных уравнений равно числу

• уравнений в системе

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…

• сезонная составляющая
• случайная составляющая
• тренд

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

• циклическая составляющая
• сезонная составляющая
• тренд

Кореляция между факторами переменной считается явной если эти факторы имеют

• значения парного линейного коэффициент корреляции равного 0,7 и более

Корреляция – это …

• показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
• явление линейной стохастической связи между переменными
• показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Косвенный МНК применяется, если уравнение …

• неидентифицируемо
• точно идентифицируемо
• сверхидентифицируемо

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

• Фостера-Стюарта
• Спирмена
• Дарбина-Уотсона

Коэффициент детерминации характеризует долю …

• дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
• дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
• разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией

Коэффициент корреляции – это …

• показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
• показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными +ТО
• явление линейной стохастической связи между переменными

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает….

• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной так ответил
• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

Коэффициенты модели со структурными коэффициентами

• нелинейными соотношениями

Критерий Дарбина-Уотсона используется для

• автокорреляции в остатках

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

• независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2
• статистической значимости модели в целом
• статистической значимости каждого из коэффициентов модели

Критерий Стьюдента применяется для …

• проверки независимости факторов уравнения
• определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
• проверки модели на автокорреляцию остатков

Критерий Фишера используется при проверке …

• статистической значимости модели в целом
• на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
• независимости факторов модели

Линейная модель простой и парной регрессии имеет вид у=а+Вх+е построение модели сводится к оценке “а” и “в”

• Ошибки спецификации недоучет в уравнении , ошибки выбора – отражаются в увелчение “е”

Линейная модель спроса и предложения характеризуется двумя уравнениями, экзогенной и переменной в нем

• нет

Любое экономическое исследование начинается с модели под спецификацией

• понимается формулировка вида модели по теории и связи

Множественная регрессия предполагает включение в уравнение регрессии двух и более факторов переменных, при этом факторы должны

• некореллироваться между собой и количественно измеряться

Модели на основе временных рядов учитывающие момент времени “t” относящийся к предыдущим моментам времени “t-1” “t-2″наз.

• динамическими

Мультиколлинеарность проявляется между …

• признаком и фактором
• факторами
• остатками

Мультиколлинеарность факторов – это …

• наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
• отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
• наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …

• коэффициенты корреляции
• дисперсии коэффициентов регрессии
• средние значения коэффициентов регрессии

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

• Дарбина-Уотсона
• Фишера
• Стьюдента

Наличие тенденции в временных рядах у кот-ой изучается причинноследственная связь приводит к

• ложной корреляции

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки

• линейной регрессионной модели, что МНК …
• минимизирует сумму абсолютных значений остатков
• минимизирует сумму квадратов остатков
• максимизирует сумму квадратов остатков

Неверно, что к моделям временных рядов относятся…

• Авторегрессионные модели
• Модели скользящего среднего
• Регрессионные модели

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

• об автокорреляции остатков
• о мультиколлинеарности факторов
• о гетероскедастичности остатков

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …

• статистически значимыми
• эффективными
• состоятельными

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

• числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
• числа структурных коэффициентов над числом приведенных
• числа приведенных коэффициентов над числом структурных

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

• значение коэффициента равно нулю
• оценка коэффициента положительна
• оценка коэффициента равна нулю

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

• коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
• коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
• некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю

Обобщенный метод наименьших квадратов для оценки параметров множественной

• регрессии при нарушении предпосылок относительно остатков

Обычный метод наименьших квадратов не рекомендуется применять к системе

• одновременных уравнений

Одно из правил проверки уравнения в СОУ

• счетное или ранговое

Описание и исследование структуры связей между переменными системами взаимосвяз. признаков осуществ. на основе

• одновременных уравнений

Определитель матрицы коэффициент корреляции между факторами равен нулю это значит

• что между факторами полная линейная зависимость

Основная задача исследования временного ряда

• выявление тенденций сезонности и случайности основных компонентов уровня ряда

Основное внимание в эконометрике уделяет

• ошибка спецификации модели

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

• объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

• рост Х не оказывает влияния на изменение У
• с ростом Х происходит убывание У
• с ростом Х происходит рост У

Оценка значимости моделей парной регрессии в целом проводится с помощью “f”

• критерия Фишера, расчет у которого предшествует

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

• двухшаговым методом
• косвенным методом
• методом

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

• ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
• порядковое условие
• ранговое условие

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …

• свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
• только свойством эффективности
• только свойством состоятельности

Оценки параметров методом наименьших параметров является

• точечными оценками теоретических коэффициентов регрессии т.к. получается на основе выборочных данных

Оценки параметров у уравнений парной линейной регрессии

• наиболее часто подходит методом наименьших квадратов

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
• объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

По десяти парам наблюдений получено уравнение линейной регрессии у=а+57,28х

• также известно, что сумма х=100 , а сумма у=200, параметр “а”=-552,8

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

• равномерно возрастающие и равномерно убывающие
• равноускоренные и равнозамедленные
• положительные и отрицательные

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

• простые и сложные
• двойные, тройные и т.д.
• парные и множественные

Под регрессией понимается

• функциональная зависимость между объясняющей или переменной и средней величиной зависимой переменной

Под спецификацией модели понимается …

• постановка проблемы и получение данных для ее решения
• отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
• нахождение параметров уравнения

Подставляя линейное уравнение регрессии например у=1,9+085х значение “х”, получаем “у”, такой прогноз называется

• точечный

Показатель множественной корреляции оценивает тесноту связи совместного влияния факторов на результат, определяется как

• индекс множества корреляции независимо от формы связи

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

• необходимым и достаточным
• необходимым
• достаточным

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

• эндогенных переменных плюс единица
• эндогенных переменных
• эндогенных переменных минус единица

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

• показательная
• степенная
• линейная

построение функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени называется.

• аналитическим сглаживанием (выравниванием ряда).

Предельная склонность к потреблению в моделях Кейнса не может принимать значения

• больше единицы

Предположим, что модели потребления Кейнса, функция потребления имеет вид с=1,8+0,75у коэффициент регрессии показывает

• на каждые одну тыс. руб. на потребление расходится в среднем 750

При выборе адекватной модели уравнение множественной регрессии

• отдаем предпочтение той математической функции для кот-ой коэффициент детерминации максимален, а ошибка праксимации минимальна

При какой цене объем продаж “У” будет максимальной?

• надо первую производную приравнять к нулю

При обработке исходной информации на комп-ре выбор вида уравнения парной регрессии проводится

• графическими и экспериментальными методами

При отборе факторов для множественной регрессии рекомендуется пользоваться правилами согласно которому число факторов обычно меньше объема совокупности в

• 6; 7; раз

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

• двухшаговый
• косвенный
• классический

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

• в десять раз
• в два раза
• в три раза

При предопределенные переменные влияющие на эндогенные перемены не зависящие от СОУ называются

• экзогенными переменными

При применении рангового правила . Ранг=3 с тождеством 4

• система идентифицирована или сверх идентифицирована

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

• алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
• коэффициент детерминации
• скорректированный коэффициент детерминации

При сравнении фактического значения t

• статистики с табличным коэффициент Регрессии отклоняется если – фактическое значение “t” больше табличного

Приведенная форма модели для СОУ, зависимость в виде

• линейной регрессии

Применение метода наименьших квадратов к нелинейным функциям в парной регрессии требует выполнения одной из предпосылок метода наименьших квадратов

• линейность относительно параметров

Проверка качества моделей регрессии назыв.

• верификацией

Проверку выполнения предпосылок метода наименьших квадратов относительно остаточных величин проводят разными методами наиболее простой

• графический анализ остатков

Прогнозное значение экзогенных переменных на основ на основе

• приведенных уравнений

Прогнозное качество экономических моделей в виде уравнения регрессии оценивается с помощью

• средней ошибки праксимации

Простейшие модели Кейнса равно с=а+вх ; у=е+i явл.

• идентифицированный

Различие между “х”- индексом детерминации и его значениям уменьшается

• по мере увеличения числа наблюдения

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

• системы
• системы минус единица
• уравнения

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

• достаточным
• необходимым и достаточным
• необходимым

Результатом экономических исследований является

• регрессионные модели

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

• уровень автокорреляции ошибок
• значимость коэффициентов регрессии
• качество уравнения регрессии в целом

Система экономических уравнений строится на

• любом уровне метода наименьших квадратов

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

• числа факторов
• формы связи
• объема выборки

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

• по экспоненциальному закону
• по нормальному закону
• по закону Пуассона

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

• ее дисперсия минимальна
• ее дисперсия равна нулю
• ее математическое ожидание не равно ей

Согласно литературным источникам термин эконометрика впервые использовал

• Циемба. Австровенгрия 1910г.

Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:

• ее дисперсия равна нулю
• при увеличении объема выборки оценка становится точнее
• ее математическое ожидание равно нулю

Средний коэффициент эластичности показывает …

• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
  
  
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

• проверки статистической значимости фактора
• проверки экономической значимости фактора
• ранжирования факторов в уравнении

Статистическая модель потребления Кейнса включ. уравнении: c=ky+L

• и тождества у=с+I где “с” – величина потребления, “у” – доход, “I” – инвестиции

Стационарность – это …

• характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
• синоним автокорреляции
• правило отбора предикторов в регрессионную модель

Стационарность …

• бывает высокая и низкая
• бывает постоянная и переменная
• можно рассматривать в узком и в широком смысле

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

• нелинейная зависимость между переменными
• связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
• связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

Табличная, критическое значение Дарбина-Уотсона

• верхние и нижние границы

табличные критичные значения t- статистики и f- критериях заданы с определенным уровнем значимости альфа. Например альфа=0,5 это значит,

• что этот уровень вероятность совершить ошибку первого рода

Термин эконометрика ввел в обиход

• Фриш

Фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона

• от 0 до 4

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

• функциональной зависимости
• исключительно линейной связи
• корреляционной связи

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

• обладают свойством гомокедастичности
• связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
• обладают свойством гетероскедастичности

Частный “f”- критерий Фишера используется в оценке значимости

• коэфф. чистой регрессии

Частный коэфф. корреляции нулевого порядка

• это коэфф. первой регрессии

Чистые коэфф. корелляции характеризуют тесноту связи между результатом соответств. факторам при

• устранении влияния других факторов уравнения регрессии

Чтобы уравнение считалось идентифицированным кол-во экзогенных и эндогенных переменных

• минус единица

Эконометрика включает понятие

• эконометрические измерения

Эконометрические модели на основе временных рядов могут быть построены, если ряды явл.

• стационарными с постоянной дисперсией

Эконометрические модели построенные по данным наблюдений за одним объектом во времени называются

• моделями временных рядов

Эконометрическое научное общество было создано в 1930

• США

Эксперементальные методы подбора от функции для уравнения парной регрессии основан

• на сравнении величины остаточным дисперсии по разным методам

Эффективная оценка – это оценка, …

• дисперсия которой равна нулю
• дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
• математическое ожидание которой равно нулю